Aikasarjojen parametrien differenssiGMM (Time-Varying Parameter Difference GMM)
Aikasarjojen parametrien differenssigmm yhdistää Arellano-Bondin ensimmäisen differenssin GMM-estimaattorin dynaamisille paneeleille tilaja-avaruus- tai paikallisen tasoituskehyksen kanssa, joka sallii regressiokertoimien ajautumisen ajan myötä. Se käsittelee endogeenisuutta ja viivästettyjä riippuvia muuttujia samalla kun se lieventää oletusta, että rakenteelliset suhteet pysyvät vakioina kaikilla ajanjaksoilla.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Differenssi-GMM (Arellano-Bond-estimaattori)Ekonometria↔ vertaa
- Paneeliaineiston kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ vertaa
- Järjestelmä-GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →