CIPS-testi — Poikkileikkauslaajennettu IPS-paneelin yksikköjuuritesti
Pesaranin (2007) esittelemä CIPS-testi on toisen sukupolven paneelin yksikköjuuritesti, joka on suunniteltu paneeleille, joissa poikkileikkausyksiköt jakavat havaitsemattomia yhteisiä tekijöitä, jotka aiheuttavat poikkileikkausriippuvuutta. Laajentamalla kutakin yksittäistä ADF-regressiota poikkileikkauskeskiarvoilla ja niiden viiveillä CIPS-testi ottaa huomioon tämän riippuvuuden ja tuottaa luotettavaa päättelyä tilanteissa, joissa ensimmäisen sukupolven testit, kuten alkuperäinen IPS-testi, epäonnistuvat. Sitä käytetään laajalti makrotaloudellisissa ja rahoitusalan paneeleissa, joissa shokit leviävät maiden tai alueiden välillä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented IPS (CIPS) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/cips-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) -testiEkonometria↔ compare
- Im-Pesaran-Shin (IPS) -yksikköjuuritestiEkonometria↔ compare
- PANIC-testi: Paneeliyksikköjuurianalyysi yhteisten tekijöiden hajotelmineenEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →