Paneeli-Phillips-Perron yksikköjuuritesti
Paneeli-PP-yksikköjuuritesti laajentaa ei-parametristä Phillips-Perron-korjausta sarjakorrelaatiolle monen yksikön paneeliympäristöön. Se testaa nollahypoteesia, että kaikilla poikkileikkausyksiköillä on yksikköjuuri, käyttäen yhdistettyä tai keskimääräistä PP-tyyppistä tilastoa, joka on robusti heteroskedastisille ja sarjallisesti korreloituneille virheille ilman eksplisiittistä viivevalintaa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/panel-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) -yksikköjuuritestiEkonometria↔ compare
- Paneelin laajennettu Dickey-Fuller (Panel ADF) -yksikköjuuritestiEkonometria↔ compare
- Paneeli-ARDL-rajatestiEkonometria↔ compare
- Paneeli-Engle-Granger-kointegraatiotestiEkonometria↔ compare
- Hadri Panel Stationarity Test (Panel KPSS Test)Ekonometria↔ compare
- Phillips-Perronin yksikköjuuritestiEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →