Regression modelEconometrics / time series

Paneeli-Phillips-Perron yksikköjuuritesti

Paneeli-PP-yksikköjuuritesti laajentaa ei-parametristä Phillips-Perron-korjausta sarjakorrelaatiolle monen yksikön paneeliympäristöön. Se testaa nollahypoteesia, että kaikilla poikkileikkausyksiköillä on yksikköjuuri, käyttäen yhdistettyä tai keskimääräistä PP-tyyppistä tilastoa, joka on robusti heteroskedastisille ja sarjallisesti korreloituneille virheille ilman eksplisiittistä viivevalintaa.

Sovella työkalulla EconMindTulossaVideoTulossaDownload slides

Lue koko menetelmä

Vain jäsenille

Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.

Kirjaudu sisään

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Lähteet

  1. Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7
  2. Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335

Näin viittaat tähän sivuun

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/panel-pp-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Tähän viittaavat

ScholarGatePanel PP unit root test (Panel Phillips-Perron Unit Root Test). Haettu 2026-06-15 osoitteesta https://scholargate.app/fi/econometrics/panel-pp-unit-root-test · Aineisto: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026