Aikasarjojen parametrien Arellano-Bond GMM
Aikasarjojen parametrien Arellano-Bond GMM (TVP-AB GMM) on dynaaminen paneeliestimaattori, joka laajentaa klassista Arellano-Bondin erotus-GMM-kehystä sallimalla regressiokertoimien kehittymisen ajan myötä. Se käsittelee sekä yksilöllisiä kiinteitä vaikutuksia että viivästettyjen riippuvien muuttujien endogeenisuutta, samalla kun se huomioi rakenteelliset muutokset ja parametrien epävakauden koko otosjakson aikana.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Arellano-Bond GMM -estimaattoriEkonometria↔ vertaa
- Differenssi-GMM (Arellano-Bond-estimaattori)Ekonometria↔ vertaa
- Dynaaminen paneelidata-malliEkonometria↔ vertaa
- Arellano-Bond GMM -estimaattori paneelidatalleEkonometria↔ vertaa
- Paneelijärjestelmän GMM (Blundell-Bond-estimaattori)Ekonometria↔ vertaa
- Aikariippuvaisten parametrien VAR-malli (TVP-VAR)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →