Fourier GLS (Fourier yleistetty pienimmän neliösumman menetelmä)
Fourier GLS upottaa matalataajuisia trigonometrisia (Fourier) termejä yleistettyyn pienimmän neliösumman viitekehykseen siepatakseen sileää, asteittaista rakenteellista muutosta aikasarjassa ilman, että tutkijan tarvitsee määrittää, milloin tai kuinka monta muutosta tapahtui. Menetelmää arvostetaan erityisesti yksikköjuuritestauksessa ja kointegraatioanalyysissä, joissa tavanomaiset muutosajankohtien oletukset voivat olla mielivaltaisia.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/fourier-gls
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
Vertaa rinnakkain →Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →