Hiemstra-Jonesin epälineaarinen Granger-kausaalisuustesti
Vuonna 1994 esitelty Hiemstra-Jonesin testi on ei-parametrinen menetelmä kahden aikasarjan välisten epälineaaristen kausaalisuussuhteiden havaitsemiseksi niiden lineaaristen keskinäisten riippuvuuksien poistamisen jälkeen. Se kehitettiin osakehintojen ja kaupankäyntivolyymin dynamiikan kontekstissa, ja se laajentaa standardia lineaarista Granger-kausaalisuuden viitekehystä käyttämällä korrelaali-integraalitilastoja havaitsemaan ennustettavuutta, joka johtuu epälineaarisista mekanismeista, joita lineaariset VAR-mallit eivät pysty vangitsemaan.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. The Journal of Finance, 49(5), 1639–1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Hiemstra-Jones Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/hiemstra-jones-causality
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Konvergentti ristikkäiskartoitus (CCM)Kausaalipäättely↔ vertaa
- Granger-kausaatiotestiEkonometria↔ vertaa
- SiirtoentropiaKausaalipäättely↔ vertaa
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →