Phillips-Perron (PP) -yksikköjuuritesti
Phillips-Perron-testi, jonka Peter Phillips ja Pierre Perron esittivät vuonna 1988, testaa aikasarjan yhtenäisjuurta, kuten laajennettu Dickey-Fuller -testi, mutta korjaa virheiden autokorrelaatiota ja heteroskedastisuutta ei-parametrisesesti lisäämällä viivästettyjä eroja. Se suorittaa yksinkertaisen Dickey-Fuller -regressiomallin ja säätää sitten testitilastoa pitkän aikavälin varianssiestimaatilla, joten käytännön toimijan ei tarvitse valita regressiomallin viivepituutta.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/phillips-perron-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliEkonometria↔ vertaa
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) -yksikköjuurestestiEkonometria↔ vertaa
- Kointegraatiotesti (Johansen / Engle-Granger)Ekonometria↔ vertaa
- KPSS-aseman testausEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →