ETS: Virhe-, trendi- ja kausitasoitus
ETS on kattava eksponentiaalisen tasoituksen viitekehys, joka valitsee automaattisesti additiiviset tai multiplikatiiviset yhdistelmät aikasarjan virhe- (E), trendi- (T) ja kausikomponenteista (S). Hyndman, Koehler, Ord ja Snyder formalisoivat sen innovaatioiden tilamallina vuonna 2008, ja se yhdistää ja yleistää Holt-Wintersin ennustemenetelmien perheen.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Hyndman, R. J., Koehler, A. B., Ord, J. K. & Snyder, R. D. (2008). Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-71918-2 ↗
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Error, Trend, Seasonal (ETS) Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/ets-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliEkonometria↔ compare
- Yksinkertainen ja kaksinkertainen eksponentiaalinen tasoitus (SES / Holt)Ekonometria↔ compare
- Holt-Wintersin kolminkertainen eksponentiaalinen tasoitusEkonometria↔ compare
- Tilamallinnus (Kalman-suodin)Ekonometria↔ compare
- Rakenteellinen aikasarjamalli (Perusrakennemalli)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →