Paneeli DF-GLS
Paneeli DF-GLS laajentaa Elliottin, Rothenbergin ja Stockin (1996) GLS-yksikköjuuritestiä paneeliaineistoihin yhdistämällä poikkileikkaus- ja aikasarjainformaatiota testatakseen, sisältävätkö muuttujat yksikköjuuria. Hadri ja kollegat (2005) esittelivät sen, ja se on tehokkaampi kuin standardit paneelin yksikköjuuritestit (IPS, LLC) johtuen sen GLS-trendinpoisto-menetelmästä. Tämä testi on välttämätön pysyvyyden varmistamiseksi ennen yhteisintegraatio- tai dynaamisten paneelimallien sovittamista.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/panel-df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Poikkileikkaus-ARDLEkonometria↔ compare
- Maki-yhteisintegraatiotestiEkonometria↔ compare
- Paneeli KSSEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →