Regression modelUnit-root test

Paneeli DF-GLS

Paneeli DF-GLS laajentaa Elliottin, Rothenbergin ja Stockin (1996) GLS-yksikköjuuritestiä paneeliaineistoihin yhdistämällä poikkileikkaus- ja aikasarjainformaatiota testatakseen, sisältävätkö muuttujat yksikköjuuria. Hadri ja kollegat (2005) esittelivät sen, ja se on tehokkaampi kuin standardit paneelin yksikköjuuritestit (IPS, LLC) johtuen sen GLS-trendinpoisto-menetelmästä. Tämä testi on välttämätön pysyvyyden varmistamiseksi ennen yhteisintegraatio- tai dynaamisten paneelimallien sovittamista.

Sovella työkalulla EconMindTulossaVideoTulossaDownload slides

Lue koko menetelmä

Vain jäsenille

Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.

Kirjaudu sisään

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Lähteet

  1. Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846
  2. Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link

Näin viittaat tähän sivuun

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/panel-df-gls

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Tähän viittaavat

ScholarGatePanel DF-GLS (Panel Dickey-Fuller GLS Test). Haettu 2026-06-15 osoitteesta https://scholargate.app/fi/econometrics/panel-df-gls · Aineisto: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026