Aika-vaihteleva parametri VAR (TVP-VAR)
TVP-VAR on Bayesiläinen monimuuttujainen aikasarjamalli, jossa sekä VAR-kertoimet että shokkikobolanssimatriisi sallitaan kehittyvän jatkuvasti ajan myötä satunnaiskulkuina. Primiceri (2005) esitteli mallin Yhdysvaltain rahapolitiikan välittymisen tutkimiseen. Malli kuvaa rakenteellisia muutoksia ja rekyyminvaihdoksia ilman ennakko-oletusta siitä, milloin muutokset tapahtuivat, mikä tekee siitä välttämättömän makrotaloustieteessä, rahoituksessa ja kaikissa tilanteissa, joissa taloudellisten suhteiden epävakauden epäillään olevan ajallisesti vaihtelevaa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821–852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Time-Varying Parameter VAR (TVP-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/tvp-var
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Strukturaalinen vektoritodennäköisyysautoregressio (SVAR)Ekonometria↔ vertaa
- Vektorien autoregressiomalli (VAR-malli)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →