TGARCH-malli (Threshold GARCH)
Threshold GARCH (TGARCH) -malli laajentaa standardia GARCH-kehystä sallimalla positiivisten ja negatiivisten tuottoshokkien vaikuttaa ehdolliseen varianssiin epäsymmetrisesti. Negatiiviset shokit – huonot uutiset – tyypillisesti lisäävät volatiliteettia enemmän kuin samankokoiset positiiviset shokit, mikä on tyylitelty fakta, joka tunnetaan vipuvaikutuksena. TGARCH-malli vangitsee tämän epäsymmetrian kynnysindikaattorin avulla, joka aktivoituu, kun edellisen jakson shokki oli negatiivinen.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Lähteet
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregressiivisen ehdollisen heteroskedastisuuden (ARCH) malliEkonometria↔ compare
- ARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)Ekonometria↔ compare
- DCC-GARCH-malli (dynaaminen ehdollinen korrelaatio)Ekonometria↔ compare
- EGARCH-malli (Exponential GARCH)Ekonometria↔ compare
- GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Ekonometria↔ compare
- Vektorimallit (VAR)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →