Epälineaarinen ARCH-malli (NARCH)
Higginsin ja Beran (1992) esittelemä epälineaarinen ARCH (NARCH) -malli laajentaa Englen alkuperäistä ARCH-kehystä sallimalla volatiliteetin potenssimuunnoksen estimoinnin datasta sen sijaan, että se kiinteästi asetettaisiin kahteen. Tämä joustavuus kuvaa laajempaa volatiliteetin dynamiikan luokkaa, jota havaitaan rahoitus- ja makrotaloudellisissa aikasarjoissa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/nonlinear-arch-model
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Autoregressiivisen ehdollisen heteroskedastisuuden (ARCH) malliEkonometria↔ vertaa
- EGARCH-malli (Exponential GARCH)Ekonometria↔ vertaa
- GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Ekonometria↔ vertaa
- Hestonin stokastinen volatiliteettimalliRahoitus↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →