Epälineaarinen TGARCH-malli
Epälineaarinen TGARCH (Threshold GARCH) -malli laajentaa standardia GARCH-viitekehystä sallimalla samansuuruisten positiivisten ja negatiivisten shokkien vaikuttavan eri tavoin tulevaan volatiliteettiin. Se mallintaa ehdollista volatiliteettia viivästettyjen residuaalien itseisarvon avulla, jotka on jaettu merkkikynnyksen perusteella, vangiten siten finanssimarkkinoiden tuottosarjoissa hyvin dokumentoidun vipuvaikutuksen.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/nonlinear-tgarch-model
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Autoregressiivisen ehdollisen heteroskedastisuuden (ARCH) malliEkonometria↔ vertaa
- EGARCH-malli (Exponential GARCH)Ekonometria↔ vertaa
- GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Ekonometria↔ vertaa
- TGARCH-malli (Threshold GARCH)Ekonometria↔ vertaa
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →