Driscoll-Kraay-standardivirheet
Driscoll-Kraay-standardivirheet tarjoavat ei-parametrisen, heteroskedastisuus- ja autokorrelaatiokonsistentin (HAC) kovarianssiestimaattorin tasapainotetuille ja epätasapainotetuille paneeliaineistoille. Driscoll ja Kraay esittelivät menetelmän vuonna 1998. Se korjaa päättelyn, kun jäännöstermit osoittavat poikkileikkausriippuvuutta, sarja-autokorrelaatiota ja heteroskedastisuutta samanaikaisesti – ongelmia, jotka ovat yleisiä makrotaloudellisissa ja kansainvälisissä rahoituspaneeleissa, joissa yksiköt, kuten maat tai toimialat, jakavat yhteisiä shokkeja.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/driscoll-kraay-se
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Newey-West HAC -standardivirheetEkonometria↔ vertaa
- Pesaranin CD-testi: Poikkileikkausriippuvuuden diagnostiikka paneelidatalleEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →