Kynnys- ja sileän siirtymän VAR (TVAR / STVAR)
Kynnys-VAR ja sileän siirtymän VAR ovat epälineaarisia monimuuttujaisia aikasarjamalleja, joissa vektorin autoregressiomallin kertoimet vaihtuvat regimien välillä kynnysmuuttujan mukaan. Tsayn (1998) monimuuttujaisia kynnysmalleja käsittelevään työhön pohjautuen ne kuvaavat erilaisia dynaamisia rakenteita eri vaiheissa, kuten suhdannekehityksessä, finanssikriiseissä tai politiikkaeroissa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/stvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-LM-testi volatiliteettiklusterointiinEkonometria↔ compare
- Eksponentiaalinen GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- GJR-GARCH (epäsymmetrinen GARCH)Ekonometria↔ compare
- Markovin tilaa vaihtava malli (MS-AR / MS-VAR)Ekonometria↔ compare
- Vektorien autoregressiomalli (VAR-malli)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →