Bayesiläinen ARCH-malli
Bayesiläinen ARCH-malli estimoi Englen autoregressiivisen ehdollisen heteroskedastisuuden (ARCH) spesifikaation Bayesiläisessä viitekehyksessä. Todennäköisyyden maksimoinnin sijaan se yhdistää volatiliteettiparametreja koskevan priorijakauman data-todennäköisyyteen saadakseen täydellisen posteriorijakauman, tarjoten rikkaampaa epävarmuuden kvantifiointia kuin klassinen suurimman uskottavuuden ARCH.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Geweke, J. (1989). Exact predictive densities for linear models with ARCH disturbances. Journal of Econometrics, 40(1), 63–86. DOI: 10.1016/0304-4076(89)90030-4 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/bayesian-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregressiivisen ehdollisen heteroskedastisuuden (ARCH) malliEkonometria↔ compare
- Bayesiläinen EGARCH-malliEkonometria↔ compare
- Bayesiläinen GARCH-malliEkonometria↔ compare
- Bayesian TGARCH (Threshold GARCH bayesiläisellä estimoinnilla)Ekonometria↔ compare
- DCC-GARCH-malli (dynaaminen ehdollinen korrelaatio)Ekonometria↔ compare
- GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →