Epälineaarinen yleistetty pienimmän neliösumman menetelmä (NGLS)
Epälineaarinen yleistetty pienimmän neliösumman menetelmä (NGLS) laajentaa klassista GLS-kehystä regressiomalleihin, joissa keskiarvofunktio on epälineaarinen parametrien suhteen. Se ottaa huomioon epäpallomaiset virheet – heteroskedastisuuden tai autokorrelaation – painottamalla epälineaarista kohdefunktiota estimoidulla virheen kovarianssimatriisilla, mikä tuottaa johdonmukaisia ja asymptoottisesti tehokkaita estimaatteja.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/nonlinear-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Momenttimenetelmän yleistys (GMM) estimointiEkonometria↔ compare
- Näennäisesti riippumattomat regressiot (SUR)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →