ARMA-malli (Autoregressiivinen liikkuva keskiarvo)
ARMA(p,q)-malli kuvaa stationaarista aikasarjaa yhdistelmänä kahta komponenttia: autoregressiivistä osaa, joka regressioi nykyarvon omilla p edellisellä arvollaan, ja liikkuvaa keskiarvoa osaa, joka ottaa huomioon q edellistä virhetermiä. Se on Box-Jenkins-metodologian peruskehys univarianttien aikasarjamallien muodostamiseen ja lyhyen aikavälin ennustamiseen.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Lähteet
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)Ekonometria↔ compare
- Autoregressiivinen malli (AR)Ekonometria↔ compare
- Liukuvan keskiarvon (MA) malliEkonometria↔ compare
- SARIMA-malliEkonometria↔ compare
- Vektorimallit (VAR)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →