KPSS-aseman testaus
KPSS-testi, jonka Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ja Shin esittelivät vuonna 1992, testaa nollahypoteesia, että sarja on stationaarinen, vastaan vaihtoehtoa, että se sisältää yksikköjuuren – päinvastoin kuin ADF- ja Phillips-Perron-testit. Kääntämällä todistustaakka se on suunniteltu käytettäväksi yhdessä yksikköjuuritestien kanssa siten, että ne voivat vahvistaa toisiaan ja paljastaa epäselviä, rajatapauksia.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Lähteet
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliEkonometria↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) -yksikköjuurestestiEkonometria↔ compare
- Kointegraatiotesti (Johansen / Engle-Granger)Ekonometria↔ compare
- Phillips-Perron (PP) -yksikköjuuritestiEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →