Liukuvan keskiarvon (MA) malli
Q-asteinen liukuvan keskiarvon malli — merkitty MA(q) — esittää aikasarjan nykyarvon aikaisempien satunnaisiskujen (innovaatioiden) painotettuna summana. Toisin kuin AR-mallissa, joka käyttää sarjan omia viivästettyjä arvoja, MA-mallissa käytetään viivästettyjä virhetermejä, mikä tekee siitä sopivan lyhytkestoisten, q jakson aikana häviävien häiriöiden mallintamiseen.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/moving-average-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)Ekonometria↔ compare
- ARMA-malli (Autoregressiivinen liikkuva keskiarvo)Ekonometria↔ compare
- Autoregressiivinen malli (AR)Ekonometria↔ compare
- SARIMA-malliEkonometria↔ compare
- Vektorimallit (VAR)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →