Regression modelQuantile-based

Cross-Quantilogram

Cross-quantilogram laajentaa risti-korrelaatiokäsitteen kahden aikasarjan kvantiilipareihin ja mittaa riippuvuutta eri kvantiilitasolla. Lintonin ja Whangin (2012) esittelemä menetelmä kuvaa, kuinka tietyn kvantiilitason shokit yhdessä sarjassa liittyvät toisen sarjan liikkeisiin, mahdollistaen epäsymmetrisen riippuvuusanalyysin. Tämä lähestymistapa on erityisen arvokas, kun alaspäin suuntautuvan ja ylöspäin suuntautuvan riskikorrelaation arvot eroavat merkittävästi.

Sovella työkalulla EconMindTulossaVideoTulossaDownload slides

Lue koko menetelmä

Vain jäsenille

Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.

Kirjaudu sisään

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Lähteet

  1. Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. link
  2. Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. link

Näin viittaat tähän sivuun

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/cross-quantilogram

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Tähän viittaavat

ScholarGateCross-Quantilogram (Cross-Quantilogram Analysis). Haettu 2026-06-15 osoitteesta https://scholargate.app/fi/econometrics/cross-quantilogram · Aineisto: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026