Fourier VECM (Fourier-vektorikorjausmalli)
Fourier VECM täydentää klassista vektorikorjausmallia (VECM) matalataajuisilla trigonometrisilla termeillä – sini- ja kosinikomponenteilla – kaapatakseen tasaisen, asteittaisen rakenteellisen muutoksen yhteisintegroituvissa suhteissa määrittämättä etukäteen murroskohtien lukumäärää tai ajoitusta. Sitä käytetään monimuuttujajärjestelmissä, joissa pitkän aikavälin tasapainot voivat muuttua asteittain ajan myötä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A Unit Root Test Using a Fourier Series to Approximate Smooth Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A Stationarity Test in the Presence of an Unknown Number of Smooth Breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/fourier-vecm
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Fourier ARDL -rajatestiEkonometria↔ vertaa
- Fourier VAR -malliEkonometria↔ vertaa
- Epälineaarinen vektorivirheenkorjausmalli (Nonlinear VECM)Ekonometria↔ vertaa
- Strukturoitujen murtumien vektorikorjausmalli (SB-VECM)Ekonometria↔ vertaa
- Vektorikorjausmalli (VECM)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →