Epälineaarinen EGARCH-malli
Epälineaarinen EGARCH-malli laajentaa Nelsonin (1991) eksponentiaalista GARCH-mallia sallimalla uutisvaikutusfunktion (news impact function) ottaa joustava epälineaarinen muoto, mikä vangitsee ehdollisen volatiliteetin epäsymmetriset ja epälineaariset vasteet menneisiin shokkeihin. Sitä käytetään laajalti finanssiekonometriassa vipuvaikutusefektien (leverage effects) ja monimutkaisten volatiliteettidynamiikkojen mallintamiseen omaisuuserien tuotoissa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/nonlinear-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregressiivisen ehdollisen heteroskedastisuuden (ARCH) malliEkonometria↔ compare
- EGARCH-malli (Exponential GARCH)Ekonometria↔ compare
- GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Ekonometria↔ compare
- Hestonin stokastinen volatiliteettimalliRahoitus↔ compare
- TGARCH-malli (Threshold GARCH)Ekonometria↔ compare
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →