Paneelisileäsiirtymäregressio
Paneelisileäsiirtymäregressio (PSTR) -mallit kuvaavat epälineaarisia paneelisuhteita, joissa kertoimet siirtyvät sujuvasti (eivät äkillisesti) tilojen välillä siirtymämuuttujan ylittäessä kynnysarvoja. Gonzalez et al. (2005) esittelivät tämän mallin, joka laajentaa yksimuuttujaiset STAR-mallit (Smooth Transition Autoregression) paneeleihin ja vangitsee taloudellisen käyttäytymisen asteittaiset muutokset. Tämä lähestymistapa on realistinen, kun säätökustannukset aiheuttavat sujuvia (eivät äkillisiä) tilanmuutoksia.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/panel-smooth-transition-regression
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Interaktiiviset kiinteät vaikutuksetEkonometria↔ vertaa
- Kynnyspaneeli VAREkonometria↔ vertaa
- Aikasarjojen parametrien ja faktoreiden laajennettu VAR-malli (TVP-FAVAR)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →