Rakenteellisen katkeaman ARIMA-malli
Rakenteellisen katkeaman ARIMA-malli laajentaa standardia ARIMA-kehystä tunnistamalla ja huomioimalla eksplisiittisesti yhden tai useamman äkillisen muutoksen aikasarjan tasossa, trendissä tai dynamiikassa. Sen sijaan, että pakotettaisiin yksi ARIMA-parametrien joukko koko otoksen läpi, se sovittaa erilliset ARIMA-määritykset kullekin katkosajankohtien määrittelemälle regimelle.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/structural-break-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)Ekonometria↔ compare
- Bai-Perron-testiEkonometria↔ compare
- Chow'n testi rakenteelliselle muutokselleEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →