Fourier ARMA -malli
Fourier ARMA -malli täydentää klassista autoregressiivisen liikkuvan keskiarvon (ARMA) viitekehystä matalataajuisilla Fourier'n (sini- ja kosinitermit) termeillä, jotta voidaan mallintaa aikasarjan keskiarvon tai trendin tasaisia, asteittaisia muutoksia. Toisin kuin dummy-muuttujamenetelmissä, se ei vaadi ennakkotietoa rakenteellisen muutoksen ajankohdasta, vaan approksimoi muutosta joustavilla trigonometrisilla funktioilla.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/fourier-arma-model
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- ARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)Ekonometria↔ vertaa
- ARMA-malli (Autoregressiivinen liikkuva keskiarvo)Ekonometria↔ vertaa
- Fourier ARDL -rajatestiEkonometria↔ vertaa
- Fourier VAR -malliEkonometria↔ vertaa
- Epälineaarinen ARMA-malli (NARMA)Ekonometria↔ vertaa
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →