Dynaaminen pienimmän neliösumman estimaattori (Dynamic Ordinary Least Squares, DOLS)
Dynaaminen OLS on yhteisintegroituvan regressiokertoimen estimaattori, jonka Stock ja Watson (1993) esittelivät ja joka palauttaa pitkän aikavälin suhteen I(1)-muuttujien välillä. Se täydentää staattista regressiota differoitujen selittävien muuttujien viivästetyillä ja ennakoivilla arvoilla, korjaten endogeenisuusvinoumaa parametrisesti siten, että pitkän aikavälin kerroin voidaan estimoida tavallisella pienimmän neliösumman menetelmällä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/dols-estimator
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Augmented Mean Group (AMG) -estimaattoriEkonometria↔ vertaa
- Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) -estimaattoriEkonometria↔ vertaa
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ vertaa
- Paneelikointegraatiotestit (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometria↔ vertaa
- Paneeliaineiston kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →