Phillips-Ouliaris -jäännösperusteinen kointegraatiotesti
Phillips ja Ouliaris esittelivät vuonna 1990 Econometrica-lehdessä julkaistussa artikkelissaan Phillips-Ouliaris-testin, joka on jäännösperusteinen ei-parametrinen menetelmä nollahypoteesin testaamiseksi, jonka mukaan joukossa integroituneita I(1) aikasarjoja ei ole kointegraatiota. Se korjaa kointegraatioregressiosta saadut OLS-jäännökset sarjakorrelaation ja endogeenisuuden osalta käyttämällä ydinperusteisia pitkän aikavälin varianssiestimaattoreita, tuottaen kaksi tilastollista arvoa – Z_alpha (varianssisuhde) ja Z_t (normalisoitu kerroin) – joiden asymptoottiset jakaumat on taulukoitu erityisesti järjestelmille, joissa on useita stokastisia regressoreita.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/phillips-ouliaris-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Kointegraatiotesti (Johansen / Engle-Granger)Ekonometria↔ vertaa
- Phillips-Perron (PP) -yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →