GARCH-MIDAS
GARCH-MIDAS hajottaa volatiliteetin lyhytkestoisiin (GARCH) ja pitkäkestoisiin (MIDAS) komponentteihin, antaen matalataajuisten makrotaloudellisten muuttujien ohjata keskipitkän aikavälin volatiliteettia, kun taas korkeataajuiset tuotot hallitsevat päivittäisiä vaihteluita. Engle ja Ghysels (2012) esittelivät tämän kehyksen, joka erottaa elegantisti volatiliteetin aikaskaalat. Lähestymistapa on tehokas ymmärtämään, kuinka makro-olosuhteet (kasvu, inflaatio) ohjaavat riskipreemioita ja parantamaan volatiliteetin ennustamista.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/garch-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Component GARCHEkonometria↔ compare
- DCC-MIDASEkonometria↔ compare
- Rajoittamaton MIDAS-regressioEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →