Quandt-Andrews-testi tuntemattomille rakenteellisille murroskohdille
Quandt-Andrews-testi, jonka Andrews (1993) formalisoi, havaitsee rakenteellisia murroskohtia regressioparametreissa, kun murroskohdan päivämäärä on a priori tuntematon. Se käy läpi kaikki ehdokkaat murroskohdan päivämäärät otoksen rajatulla sisäosalla, laskee Waldin (tai LM/LR) tilaston jokaisessa ehdokkaassa ja raportoi tilastojen supremin. Sovelletut ekonomistit ja aikasarja-analyytikot käyttävät sitä testatakseen, pysyvätkö kertoimet vakaina koko estimointi-ikkunan ajan ilman tarvetta määrittää, milloin murroskohta tapahtui.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/quandt-andrews-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Bai-Perron-testiEkonometria↔ vertaa
- Chow'n testi rakenteelliselle muutokselleEkonometria↔ vertaa
- CUSUM-testi: Parametrien epävakauden havaitseminen regressiomalleissaEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →