Fourier EGARCH: Volatiliteetin mallintaminen sileillä rakenteellisilla murroksilla
Fourier EGARCH laajentaa Nelsonin (1991) eksponentiaalista GARCH-mallia upottamalla Fourier-trigonometrisia termejä ehdollisen varianssin yhtälöön kuvaamaan sileitä, asteittaisia muutoksia ehdottomassa varianssitasossa ajan myötä. Tämä mahdollistaa mallin käsitellä volatiliteetin rakenteellisia murroksia ilman ennakko-oletuksia niiden ajoituksesta tai lukumäärästä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/fourier-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Eksponentiaalinen GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometria↔ compare
- GJR-GARCH (epäsymmetrinen GARCH)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →