Epälineaarinen liukuvan keskiarvon (NMA) malli
Epälineaarinen liukuvan keskiarvon (NMA) malli laajentaa klassista lineaarista MA-mallia sallimalla nykyisen havainnon riippuvan menneistä innovaatioista epälineaarisen funktion kautta yksinkertaisen painotetun summan sijaan. Sitä käytetään aikasarja-analyysissä, kun virheiskut välittyvät tuloksiin epäsymmetrisesti tai tilasta riippuvaisesti.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/nonlinear-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARMA-malli (Autoregressiivinen liikkuva keskiarvo)Ekonometria↔ compare
- GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Ekonometria↔ compare
- Epälineaarinen autoregressiivinen (NAR) malliEkonometria↔ compare
- Sileän siirtymän autoregressiivinen (STAR) malliEkonometria↔ compare
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →