Aikasarjojen parametrien GARCH-malli (TVP-GARCH)
Aikasarjojen parametrien GARCH-malli (TVP-GARCH) laajentaa standardia GARCH-kehystä sallimalla ehdollisten varianssiparametrien – mukaan lukien ARCH- ja GARCH-kertoimet – muuttua ajan myötä sen sijaan, että ne pysyisivät kiinteinä koko otoksen ajan. Tämä tekee siitä sopivan finanssi- ja makrotaloudellisille sarjoille, joissa volatiliteetin dynamiikka kehittyy eri markkinaregiimien tai taloudellisten jaksojen aikana.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Creal, D., Koopman, S. J., & Lucas, A. (2013). Generalized autoregressive score models with applications. Journal of Applied Econometrics, 28(5), 777-795. DOI: 10.1002/jae.1279 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/time-varying-parameter-garch-model
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- EGARCH-malli (Exponential GARCH)Ekonometria↔ vertaa
- GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Ekonometria↔ vertaa
- Kalman-suodinBayesilainen tilastotiede↔ vertaa
- Tilamallinnus (Kalman-suodin)Ekonometria↔ vertaa
- Hestonin stokastinen volatiliteettimalliRahoitus↔ vertaa
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →