Epälineaarinen Engle-Grangerin yhteisintegroituminen
Epälineaarinen Engle-Grangerin yhteisintegroituminen laajentaa klassista kaksivaiheista Engle-Grangerin menetelmää pitkän aikavälin tasapainojen havaitsemiseksi, joissa tasapainoon sopeutuminen on epälineaarista – esimerkiksi nopeampaa tietyn kynnyksen yläpuolella kuin alapuolella tai sileän siirtymämekanismin ohjaamaa. Sitä sovelletaan laajalti finanssitaloustieteessä, ostovoimapariteettitesteissä ja hyödykehintojen analyysissä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- ARDL-raja-testi (Pesaranin raja-testi)Ekonometria↔ vertaa
- Johansenin kointegraatiotesti ja vektorikorjausmalliRahoitus↔ vertaa
- Epälineaarinen ARDL (NARDL) -malliEkonometria↔ vertaa
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →