Augmented Mean Group (AMG) -estimaattori
Augmented Mean Group -estimaattori, jonka Eberhardt ja Teal (2010) kehittivät, on paneeliaineistomenetelmä heterogeenisten kulmakerrointen estimointiin poikkileikkausriippuvuuden vallitessa. Se approksimoi kaikkia yksiköitä ohjaavaa havaitsematonta yhteistä dynaamista prosessia ja sisällyttää sen yksikkökohtaisiin regressioihin, minkä jälkeen tulokset keskiarvoistetaan.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Eberhardt, M. & Teal, F. (2010). Productivity Analysis in Global Manufacturing Production. Economics Series Working Papers, No. 515, University of Oxford. link ↗
- Bond, S. & Eberhardt, M. (2013). Accounting for Unobserved Heterogeneity in Panel Time Series Models. Nuffield College Discussion Paper. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Augmented Mean Group (AMG) Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/amg-estimator
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) -estimaattoriEkonometria↔ vertaa
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ vertaa
- Paneeliaineiston kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ vertaa
- Satunnaisten vaikutusten malli paneelidatalleEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →