Durbin-Watsonin testi autokorrelaatiolle
Durbin-Watsonin testi, jonka James Durbin ja Geoffrey Watson kehittivät vuosina 1950–1951, havaitsee ensimmäisen kertaluvun sarjakorrelaation lineaarisesta regressiosta saatujen residuaalien joukossa. Sen tilasto vaihtelee 0:n ja 4:n välillä; arvo lähellä 2:ta viittaa ei-autokorrelaatioon, arvot kohti 0:aa positiiviseen autokorrelaatioon ja arvot kohti 4:ää negatiiviseen autokorrelaatioon. Se on edelleen yksi raportoiduimmista regressiodiagnostiikoista, vaikka sen rajoitukset tunnetaan hyvin.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/durbin-watson-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Breusch-Godfrey LM -test sarjakorrelaation varaltaEkonometria↔ vertaa
- Yleistetty pienimmän neliösumman menetelmä (GLS)Tilastotiede↔ vertaa
- Monimuuttujainen lineaarinen regressioTilastotiede↔ vertaa
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →