Paneeli VARX
Paneeli VARX laajentaa vektoriregressiota heterogeenisiin paneeleihin eksogeenisten muuttujien kanssa, mahdollistaen useiden endogeenisten muuttujien samanaikaisen mallintamisen yhdessä havaittujen ulkoisten tekijöiden kanssa monissa yksiköissä. Holtz-Eakin et al. (1988) esitteli ja Canova ja Ciccarelli (2013) kehittivät tätä menetelmää, joka kuvaa dynaamisia suhteita yksiköiden sisällä samalla kun sallii parametrien vaihdella yksiköiden välillä. Tämä viitekehys on välttämätön makrotaloudellisille paneeleille ja yksikköjen välisen heterogeenisyyden ymmärtämiselle vastauksissa yhteisiin shokkeihin.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/panel-varx
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Globaali VAREkonometria↔ vertaa
- Kynnyspaneeli VAREkonometria↔ vertaa
- Aikasarjojen parametrien ja faktoreiden laajennettu VAR-malli (TVP-FAVAR)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →