Robust Arellano-Bond GMM -estimaattori
Robust Arellano-Bond GMM -estimaattori soveltaa Arellano-Bondin ensimmäisen differenssin GMM-menetelmää dynaamisille paneeliaineistoille laskemalla samalla heteroskedastisuudelle ja autokorrelaatiolle robustit (korjatut) keskivirheet. Tämä yhdistelmä käsittelee viivästettyjen riippuvien muuttujien aiheuttamaa Nickell-harhaa ja tuottaa samanaikaisesti luotettavan päättelyn, kun virheiden varianssit eroavat yksiköittäin tai ajanjaksoittain.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/robust-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM -estimaattoriEkonometria↔ compare
- Differenssi-GMM (Arellano-Bond-estimaattori)Ekonometria↔ compare
- Dynaaminen paneelidata-malliEkonometria↔ compare
- Arellano-Bond GMM -estimaattori paneelidatalleEkonometria↔ compare
- Paneelin kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ compare
- Paneelijärjestelmän GMM (Blundell-Bond-estimaattori)Ekonometria↔ compare
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →