Fourier DCC-GARCH -malli
Fourier DCC-GARCH -malli laajentaa Engle'n dynaamisen ehdollisen korrelaation GARCH-kehystä upottamalla Fourier-trigonometrisia termejä ehdollisen keskiarvon tai varianssin yhtälöihin. Tämä mahdollistaa mallin sovittaa volatiliteetin dynamiikan ja omaisuuserien välisten korrelaatioiden tasaiset, asteittaiset rakenteelliset muutokset ilman, että tarvitsee tietää murtopisteiden lukumäärää tai ajoitusta.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlations: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. link ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/fourier-dcc-garch
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- DCC-GARCH-malli (dynaaminen ehdollinen korrelaatio)Ekonometria↔ vertaa
- EGARCH-malli (Exponential GARCH)Ekonometria↔ vertaa
- Fourier GARCH -malliEkonometria↔ vertaa
- GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Ekonometria↔ vertaa
- Vektorimallit (VAR)Ekonometria↔ vertaa
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →