Varianssitestin kausaalisuus
Varianssitestin kausaalisuus (causality-in-variance test) havaitsee, aiheuttavatko yhden muuttujan shokit muutoksia toisen muuttujan ehdollisessa varianssissa (volatiliteetissa), erillään keskiarvotason kausaalisuudesta. Cheungin ja Ng:n (1996) esittelemä testi tunnistaa volatiliteettispilloverit ja kontagioefektit, jotka ovat ratkaisevia riskienhallinnan ja finanssimarkkinoiden keskinäisriippuvuuksien ymmärtämisen kannalta. Tämä lähestymistapa on vakiintunut tutkittaessa shokkien siirtymistä omaisuusluokkien ja maantieteellisten alueiden välillä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/causality-in-variance-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Component GARCHEkonometria↔ vertaa
- DCC-MIDASEkonometria↔ vertaa
- GARCH-MIDASEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →