Breusch-Godfrey LM -test sarjakorrelaation varalta
Breusch-Godfrey -testi on Lagrangen kertoimiin perustuva testi regressioresiduaalien sarjakorrelaation varalta. Sen kehittivät riippumattomasti Trevor Breusch (1978) ja Leslie Godfrey (1978). Toisin kuin Durbinin-Watsonin testi, se havaitsee autokorrelaatiota mihin tahansa valittuun järjestykseen p asti, pysyy pätevänä, kun malli sisältää viivästettyjä riippuvia muuttujia, ja tuottaa selkeän khi-neliö -p-arvon epäselvän alueen sijaan – tehden siitä modernin standardin autokorrelaation testauksessa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/breusch-godfrey-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliEkonometria↔ vertaa
- Durbin-Watsonin testi autokorrelaatiolleEkonometria↔ vertaa
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →