ScholarGate
Avustaja
Regression model

GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)

Tim Bollerslevin vuonna 1986 esittelemä Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) -malli mallintaa rahoituksellisen aikasarjan ajassa muuttuvaa ehdollista varianssia. Se vangitsee volatiliteettiklusterointia ja ARCH-efektiä, ja on standardityökalu riskin ja volatiliteetin arvioimiseen tuottosarjoissa.

Sovella työkalulla EconMindTulossaVideoTulossaDownload slides

Lue koko menetelmä

Vain jäsenille

Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.

Kirjaudu sisään

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)
ARIMA (Autoregressive In…Eksponentiaalinen GARCH…Yksinkertainen ja kaksin…OLS-regressio (Ordinary…KvanttiiliregressioAPARCHAutoregressiivisen ehdol…Bayesiläinen ARCH-malliBayesiläinen GARCH-malliBEKK-GARCH: Monimuuttuja…

+29 more

Lähteet

  1. Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Näin viittaat tähän sivuun

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/garch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Tähän viittaavat

APARCHAutoregressiivisen ehdollisen heteroskedastisuuden (ARCH) malliBayesiläinen ARCH-malliBayesiläinen GARCH-malliBEKK-GARCH: Monimuuttujainen ehdollisen volatiliteetin mallinnusEGARCH-malli (Exponential GARCH)Fourier-ARCH-malliFourier DCC-GARCH -malliGJR-GARCH (epäsymmetrinen GARCH)HAR-RV-malli toteutuneelle volatiliteetilleMertonin hyppy-diffuusiomalliPitkän muistin mallit (ARFIMA, FIGARCH)Markov-kytkentäinen multifraktaalimalliEpälineaarinen ARCH-malli (NARCH)Epälineaarinen ARIMA-malliEpälineaarinen EGARCH-malliEpälineaarinen liukuvan keskiarvon (NMA) malliEpälineaarinen SARIMA-malliEpälineaarinen TGARCH-malliRobust ARCH -malliVankka dynaaminen ehdollinen korrelaatiomalli GARCH (Robust DCC-GARCH)Robustti EGARCH-malliRobust GARCH -malliHestonin stokastinen volatiliteettimalliRakenteellisen muutoksen ARCH-malliRakenteellisen murroksen TGARCH (kynnys-GARCH rakenteellisilla murroksilla)Häntäriskin mittarit (Odotettu alijäämä, spektraali, ekspektiili)TGARCH-malli (Threshold GARCH)Aikasarjojen parametrien aikavaihtelu (TVP-ARCH)Ajan mukaan muuttuvien parametrien DCC-GARCH-malliAikasarjojen epälineaarinen EGARCH-malli (TVP-EGARCH)Aikasarjojen parametrien GARCH-malli (TVP-GARCH)Aika-vaihteleva parametri TGARCH-malliValue-at-Risk (VaR) -takaisintestaus

Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →

ScholarGate — GARCH Model (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model). Haettu 2026-06-15 osoitteesta https://scholargate.app/fi/econometrics/garch-model · Aineisto: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026