Epälineaarinen pienimmän neliösumman menetelmä (Nonlinear Least Squares, NLS)
Epälineaarinen pienimmän neliösumman menetelmä (Nonlinear Ordinary Least Squares, NLS) estimoi regressiomalleja, joissa ehdollinen keskiarvofunktio on epälineaarinen parametrien suhteen. Kuten standardi OLS, se minimoi residuaalien neliösumman, mutta koska suljetun muodon ratkaisua ei ole olemassa, estimaattori löydetään iteratiivisella numeerisella optimoinnilla. Standardien säännöllisyysedellytysten vallitessa NLS on konsistentti ja asymptoottisesti normaalijakautunut.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471802600
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/nonlinear-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Yleistetty pienimmän neliösumman menetelmä (GLS)Tilastotiede↔ compare
- Suurimman uskottavuuden estimointiTilastotiede↔ compare
- Epälineaarinen ARDL (NARDL) -malliEkonometria↔ compare
- Epälineaarinen yleistetty pienimmän neliösumman menetelmä (NGLS)Ekonometria↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →