Aika-vaihteleva parametrimalli Hausmanin testi
Aika-vaihteleva parametrimalli Hausmanin testi (time-varying parameter Hausman test) laajentaa Hausmanin (1978) klassista spesifikaatiotestiä malleihin, joiden kertoimet saavat kehittyä ajan myötä. Se vertaa tehokasta estimaattoria (esim. OLS tai GLS olettaen vakioita parametreja) johdonmukaisen estimaattorin kanssa aika-vaihteleva parametrimallista, käyttäen niiden välistä kontrastia parametrien epävakauden tai endogeenisuuden havaitsemiseksi dynaamisissa asetelmissa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167-184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/time-varying-parameter-hausman-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Hausmanin spesifikaatiotesti (FE vs RE)Ekonometria↔ vertaa
- Paneeliaineiston kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ vertaa
- Tilamallinnus (Kalman-suodin)Ekonometria↔ vertaa
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →