Engle-Grangerin kahden askeleen testi
Engle-Grangerin kahden askeleen menetelmä testaa, jakavatko kaksi tai useampi ei-stationaarista I(1)-aikasarjaa yhteisen stokastisen trendin – eli onko niiden lineaarinen kombinaatio stationaarinen. Jos kointegraatio vahvistetaan, voidaan estimoida virheenkorjausmalli (ECM) kuvaamaan sekä lyhyen aikavälin dynamiikkaa että pitkän aikavälin tasapainon säätöä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
+7 lisää
Lähteet
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/engle-granger-cointegration-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- ARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)Ekonometria↔ vertaa
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) -yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
- Granger-kausaalisuustestiEkonometria↔ vertaa
- Phillips-Perronin yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
- Vektorikorjausmalli (VECM)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →