Fourier Engle-Granger -yhteistestaus
Fourier Engle-Granger -yhteistestaus laajentaa klassista kaksivaiheista Engle-Granger -menettelyä upottamalla matalataajuisia trigonometrisia (Fourier) termejä yhteistestausregressioon. Tämä mahdollistaa tuntemattoman määrän sileitä rakenteellisia muutoksia deterministisissä komponenteissa ilman niiden ajankohtien määrittelyä, tuottaen tehokkaamman testin, kun pitkän aikavälin suhteet muuttuvat asteittain ajan myötä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Engle-Grangerin kahden askeleen testiEkonometria↔ vertaa
- Fourier ADF -yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
- Fourier ARDL -rajatestiEkonometria↔ vertaa
- Fourier VECM (Fourier-vektorikorjausmalli)Ekonometria↔ vertaa
- Vektorikorjausmalli (VECM)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →