Bayesiläinen NARDL: Epälineaarinen ARDL Bayesiläisellä estimoinnilla
Bayesiläinen NARDL yhdistää Shin, Yu ja Greenwood-Nimmon (2014) epälineaarisen autoregressiivisen hajautetun viiveen (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag, NARDL) viitekehyksen Bayesiläiseen posteriorianalyysiin. Se mallintaa epäsymmetristä pitkän aikavälin kointegraatiota – sallien positiivisten ja negatiivisten shokkien regressoreissa vaikuttaa eri tavoin tasapainotilaan – samalla kun se sisällyttää ennakkotietoa ja tuottaa täydelliset posteriorijakaumat kaikille parametreille, mukaan lukien epäsymmetriaväli.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0470845677
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/bayesian-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM -estimaattoriEkonometria↔ compare
- Bayesiläinen ARDL-raja-arvotestiEkonometria↔ compare
- Bayesiläinen VECM (Bayesian VECM)Ekonometria↔ compare
- Epälineaarinen ARDL (NARDL) -malliEkonometria↔ compare
- Paneelin epälineaarinen autoregressiivinen hajautettu viive (Panel NARDL) -malliEkonometria↔ compare
- Vektorikorjausmalli (VECM)Ekonometria↔ compare
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →