Bayesian Difference GMM
Bayesian Difference GMM yhdistää Arellano-Bondin ensimmäisen differenssin strategian dynaamisille paneeliaineistoille Bayesiläiseen päättelykehikkoon. Käsittelemällä GMM:n momenttiehtoja kvasi-todennäköisyytenä ja asettamalla priorijakaumia parametreille, lähestymistapa tuottaa täyden posteriorijakauman kertoimille yksittäisen pistearvion ja asymptoottisten keskivirheiden sijaan.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Chernozhukov, V., & Hong, H. (2003). An MCMC approach to classical estimation. Journal of Econometrics, 115(2), 293-346. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00100-3 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/bayesian-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesiläinen dynaaminen paneelimalliEkonometria↔ compare
- Bayesiläinen System GMMEkonometria↔ compare
- Differenssi-GMM (Arellano-Bond-estimaattori)Ekonometria↔ compare
- Dynaaminen paneelidata-malliEkonometria↔ compare
- Järjestelmä-GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometria↔ compare
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →