Toda-Yamamoto Grangerin kausaatiotesti
Toda-Yamamoton (TY) kausaatiotesti, jonka Toda ja Yamamoto (1995) esittelivät, tarjoaa robustin menettelyn Grangerin ei-kausaation testaamiseksi vektoriregressiomalleissa (VAR), kun muuttujat voivat olla integroituneita tai kointegroituneita mielivaltaisessa järjestyksessä. Tarkoituksellisesti ylisovittamalla VAR-mallia lisäviiveillä, jotka vastaavat suurinta integraatiojärjestystä, menetelmä ohittaa kointegraation esitestauksen tarpeen ja säilyttää Wald-tilaston tavanomaisen asymptoottisen khii-toiseen -jakauman.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/toda-yamamoto-causality
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Dolado-Lütkepohl-Grangerin kausaalisuustestiEkonometria↔ vertaa
- Granger-kausaatiotestiEkonometria↔ vertaa
- Vektorien autoregressiomalli (VAR-malli)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →