Paneeli-Toda-Yamamoto-kausaalisuustesti
Paneeli-Toda-Yamamoto (PTY) -kausaalisuustesti laajentaa Toda-Yamamoton modifioidun Wald-lähestymistavan paneeliaineistoihin, antaen tutkijoille mahdollisuuden testata Grangerin ei-kausaalisuutta useiden poikkileikkausyksiköiden välillä ilman, että tarvitaan esitestausta kointegraatiolle tai yhteisen kausaalisuussuunnan asettamista kaikille yksiköille.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Konya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978-992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Toda-Yamamoto Granger Non-Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/panel-toda-yamamoto-causality
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Granger-kausaalisuustestiEkonometria↔ vertaa
- Paneelin Granger-kausaalisuustestiEkonometria↔ vertaa
- Paneeli-Johansenin kointeraatiotestiEkonometria↔ vertaa
- Paneelin vektorikorjausmallinnus (Panel VECM)Ekonometria↔ vertaa
- Toda-Yamamoton kausaatiotestiEkonometria↔ vertaa
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →